MATLABで分散共分散行列を求める

分散共分散行列は

\begin{align}
\Sigma = E[(X-E[X])] {}^{t} \! (X-E[X])]
\end{align}

で与えられる。MATLABでは

A=[40;80];
B=[80;90];
C=[90;100];

Data=[A B C];

mu=mean(Data,2);

sigma=1/length(Data).*(Data-mu)*(Data-mu)'

とすればいい。

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