分散共分散行列は
\begin{align}
\Sigma = E[(X-E[X])] {}^{t} \! (X-E[X])]
\end{align}
で与えられる。MATLABでは
A=[40;80];
B=[80;90];
C=[90;100];
Data=[A B C];
mu=mean(Data,2);
sigma=1/length(Data).*(Data-mu)*(Data-mu)'
とすればいい。
MATLABで分散共分散行列を求める
MATLAB/simulink
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